变额年金的最优控制

• 作者: 乔锐智 付桐林 颜荣芳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 变额年金 幂效用函数 指数效用函数 投资组合
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 351-357
• 页数: 7页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3347字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.04.004

摘要

在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	颜荣芳	西北师范大学数学与信息科学学院	39	248	6.0	15.0
2	付桐林	陇东学院数学系	31	39	3.0	5.0
3	乔锐智	西北师范大学数学与信息科学学院	2	13	1.0	2.0