美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究

• 作者: 古丽丽 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: Blnek-Scholes期权定价公式 关式看跌期权 CV-CRR方法.
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 380-384
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3418字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.04.009

摘要

本文基于控制变量法原理,在Black-Scholes期权定价公式的基础上,采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价.实证分析表明,运用控制变量法可以大大改进标准二又树方法的运算速度和估值精度,提高了估值效率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	古丽丽	重庆大学数理学院	1	1	1.0	1.0