区间数模糊投资组合模型

• 作者: 汪寿阳 陈国华 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合选择 模糊线性规划 区间规划 区间预期收益率
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: O221|F830
• 字数: 2627字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.08.006

摘要

利用模糊约束将Markowitz投资组合模型转化为模糊线性规划模型,用区间数来描述证券的期望收益率和风险损失率,建立区间数模糊证券投资组合模型,利用区间数知识把区间规划问题转化为参数线性规划问题对该模型进行求解,通过算例阐述方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	汪寿阳	湖南大学工商管理学院	321	6538	40.0	64.0
4	陈国华	湖南大学工商管理学院	82	332	9.0	15.0