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摘要:
研究机会约束下基于整数规划的均值-VaR(Value-at-Risk)证券投资基金投资组合选择问题.在验证了股票收益率服从Scaled-t分布的条件下,基于非参数方法且以历史观测数值为序次统计值,结合均值-VaR方法和混合整数规划理论,以收益绝对离差作为目标函数建立了机会约束下基于混合整数规划的均值-VaR证券投资基金投资组合选择模型.它是以VaR收益率阈值与置信水平为导向的.该模型还考虑了证券投资基金中的投资比例限制,使其更具有一定的实际应用价值.
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文献信息
篇名 机会约束下基于混合整数规划的均值-VaR证券投资基金投资组合选择模型
来源期刊 系统工程 学科 经济
关键词 投资组合 混合整数规划 VaR 证券投资基金
年,卷(期) 2007,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 102-107
页数 6页 分类号 F8
字数 5452字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.01.018
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜继娇 西北工业大学管理学院 105 1365 18.0 32.0
2 杨乃定 西北工业大学管理学院 235 4217 30.0 56.0
3 王良 西北工业大学管理学院 23 203 9.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
投资组合
混合整数规划
VaR
证券投资基金
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
双月刊
1001-4098
43-1115/N
大16开
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
42-67
1983
chi
出版文献量(篇)
4447
总下载数(次)
29
总被引数(次)
91487
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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