基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究

• 作者: 孙维伟 荣喜民
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR CVaR 房地产项目组合投资 损益函数
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 172-179
• 页数: 8页
• 分类号: F830.59
• 字数: 5390字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.012

摘要

房地产开发项目投资是具有高风险高回报的典型的风险投资.在这个高风险的投资环境中要想达到预期目标,就必须对整个项目进行开发投资风险分析.本文运用CVaR对房地产项目投资存在的风险进行识别度量,通过建立基于CVaR下的房地产组合投资模型,达到项目风险防范的目的,提高投资回报的稳定性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	孙维伟	天津大学理学院	1	15	1.0	1.0