随机利率下离散时间保险风险模型

• 作者: 刘晓 王翠莲
• 来源期刊: 安徽师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 离散时间保险风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 19-20,24
• 页数: 3页
• 分类号: O211.5
• 字数: 856字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2443.2007.01.006

摘要

研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王翠莲	安徽师范大学数学与计算机科学学院	10	15	3.0	3.0
2	刘晓	安徽师范大学数学与计算机科学学院	17	19	3.0	3.0