股市时间序列的多重分形消除趋势分析

• 作者: 于建玲 商朋见 袁平平
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票市场 多重分形消除趋势分析 时间序列 多重分形谱
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 69-72
• 页数: 4页
• 分类号: O211.61
• 字数: 3030字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2007.06.018

摘要

为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于建玲	北京交通大学理学院	2	39	2.0	2.0
2	商朋见	北京交通大学理学院	15	123	5.0	10.0
3	袁平平	北京交通大学理学院	1	15	1.0	1.0