条件自回归极差模型的渐近性质

• 作者: 刘三阳 周杰
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 条件自回归极差模型 鞅 持续性
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 587-592
• 页数: 6页
• 分类号: O211.61
• 字数: 4366字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2007.03.026

摘要

在误差项独立同分布的条件下,本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质.利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于无条件解的充分条件,任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件.所得到的结论适用于已得到应用的平稳条件自回归极差模型,也适用于包含单位根的模型和满足条件的其他类型的非平稳过程,为模型的统计推断提供了理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学应用数学系	662	5562	32.0	51.0
2	周杰	西安电子科技大学应用数学系	14	83	3.0	9.0