随机利率下的连续型生存年金

• 作者: 谢杰华 邹娓
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 生存年金 随机利率 Wiener过程 几何Brownian运动
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 229-233
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F840.6
• 字数: 2786字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.003

摘要

本文首次以连续型生存年金为对象,采用Wiener过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩,并在一些特殊条件下得到了矩的简单表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹娓	南昌工程学院理学系	18	78	5.0	8.0
2	谢杰华	南昌工程学院理学系	19	88	5.0	9.0