Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计

• 作者: 刘广应 杨洋 陈萍
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 OU模型 鞅估计
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 248-253
• 页数: 6页
• 分类号: O212.6|F830.9
• 字数: 2939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.007

摘要

本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈萍	南京理工大学理学院	43	144	5.0	11.0
2	杨洋	南京审计学院应用数学系	28	59	5.0	6.0
3	刘广应	南京审计学院应用数学系	17	43	5.0	5.0