上海股市收益率与成交量的Granger因果检验

• 作者: 王俊杰
• 来源期刊: 山东商业会计
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率 交易量ARCH类模型 GRANGER因果检验
• 年，卷（期）: sdsyhj_2007,（4）
• 页码范围: 22-24
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91

摘要

本文运用GARCH模型及Granger检验对上海股市综合指数每日收益率与成交量进行了因果实证检验，结果表明：上海股票市场收益率与成交量在滞后1阶到15阶上存在着收益率对成交量影响显著的单向因果关系，是非对称的，并得出上海股市并不存在“价随量涨”的结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王俊杰	河南大学经济学院	13	0	0.0	0.0