股票交易量对证券期权价格的影响

• 作者: 王军 王娟
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式买入期权 期权价格边界 股票交易量 复合Poisson过程 风险中立概率
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3148字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2007.06.022

摘要

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	王娟	北京交通大学理学院	18	82	6.0	9.0