基于变量双重检验的Fisher信用风险度量模型

• 作者: 何树红 王善民
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 附加信息检验 多重共线性检验 Fisher判别
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 15-20
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 6264字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.08.003

摘要

为提高模型入选样本变量的准确性与稳定性,本文采用附加信息检验和多重共线性检验选择自变量,并应用Fisher 判别原理建立信用风险度量函数.实证结果显示,所建立的模型对全部246个样本的误判率仅为6.91%,准确率为93.09%;而对风险样本的误判率为4.55%,正确辨别精度高达95.45%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学系	98	855	16.0	23.0
2	王善民	云南大学数学系	4	63	4.0	4.0