利用期权定价理论合理确定上市公司融资结构

• 作者: 刘朝才 王智伟
• 来源期刊: 株洲师范高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 欧式看涨期权 BLACK-SCHOLES方程
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 44-47
• 页数: 4页
• 分类号: O175.111

摘要

假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看涨期权的定价公式。并利用新的期权定价公式对具有期权特性的公司权益资本进行评价。获得一般性的公司最优资本结构的结果．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王智伟	长沙理工大学数学与计算科学学院	2	0	0.0	0.0
2	刘朝才	长沙理工大学数学与计算科学学院	3	14	1.0	3.0