再装股票期权的Esscher变换定价

• 作者: 万建平 冯文 冯雅琴
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 再装期权 Gamma过程 Esscher变换 期权定价公式
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 139-146
• 页数: 8页
• 分类号: O175.12
• 字数: 4115字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.007

摘要

近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	冯雅琴	华中科技大学数学系	2	14	2.0	2.0
3	冯文	武汉工程大学环境与城市建设学院	1	5	1.0	1.0