不确定市场条件下的稳健最优投资组合

• 作者: 叶中行 王元英
• 来源期刊: 运筹学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 运筹学 最优投资组合 稳健性 期望目标向量
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 102-108
• 页数: 7页
• 分类号: O22
• 字数: 3935字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6093.2007.04.014

摘要

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系和现代金融研究中心	80	1154	20.0	31.0
2	王元英	上海交通大学数学系和现代金融研究中心	1	25	1.0	1.0