亚洲金融危机后中国股市与世界股市的波动溢出效应研究

• 作者: 刘金娥
• 来源期刊: 山东纺织经济
• 学科: 经济
• 关键词: 波动溢出效应 单位根 协整 格兰杰因果检验
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 研究探讨
• 页码范围: 41-44
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3521字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0968.2007.01.013

摘要

本文选取1999年1月4日-2006年10月30日的上海综合指数、深圳综合指数、香港恒生指数、美国标普指数、伦敦指数和日经指数六大指数的周数据,利用协整和格兰杰因果检验进行分析.结果显示:亚洲金融危机后上海和深圳股市受到香港、美国、英国和日本股市的显著影响;高阶滞后后,上海股市对深圳股市具有显著影响;上海和深圳股市除对国内的香港股市具有显著影响外,还对英国和东京股市都有显著的影响,这说明中国大陆股市对世界股市从以前的依附、跟从变动关系发展到了今天的相互作用关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘金娥	山东大学经济学院	1	10	1.0	1.0