基于B样条对国债利率期限结构的实证研究

• 作者: 仝晓燕 程希骏
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 B样条模型 学生化残差 样本内检验 样本外检验
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 17-22
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 3371字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.03.003

摘要

应用样条函数研究国债利率期限结构是近年来金融界研究的一个热点,本文使用B样条来研究中国国债市场的利率期限结构,在论文中,我们提出了使用删除学生化残差的方法剔出了里面一些可能存在错误定价的债券,通过样本内和样本外检验,得出B样条方法是切实可行的,并给出相应的即期利率曲线.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程希骏	中国科学技术大学管理学院	46	302	10.0	14.0
2	仝晓燕	中国科学技术大学管理学院	1	11	1.0	1.0