经典风险模型中破产概率的一个渐近式

• 作者: Modibo Diarra 明瑞星 胡亦钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 经典风险模型 阶梯高分布 几何和 破产概率
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 249-254
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1210字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2007.03.003

摘要

本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为.利用几何和的方法,获得了索赔额的分布属于S(γ), γ＞0,时破产概率的一个局部渐近式.同时,给出了一个具体的数值的例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	明瑞星	武汉大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0
3	Modibo Diarra	武汉大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0