上市公司财务危机的预警分析

• 作者: 晏民春 杨桂元
• 来源期刊: 统计教育
• 关键词: 财务危机 风险价值 GARCH Logit Model
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 51-54
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

本文运用条件异方差模型GARCH(1,1)计算上市公司股票的市场风险价值,把它和传统的财务比率变量作为自变量,用Logit模型对上市公司的财务状况进行预测,得到了很好的预测效果,并且对部分上市公司2004年度的财务风险状况进行了预警.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨桂元	安徽财经大学数量经济研究所	169	841	15.0	22.0
2	晏民春	安徽财经大学数量经济研究所	1	0	0.0	0.0