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CIR利率模型的期权定价
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摘要：
本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
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研究主题发展历程
节点文献
跳跃扩散模型
欧式看涨期权
特征函数
傅立叶反变换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济数学
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
出版周期：
季刊
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
开本：
16开
出版地：
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
邮发代号：
42-364
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
1569
总下载数（次）
11
总被引数（次）
8356
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