CIR利率模型的期权定价

• 作者: 李红 杨向群
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散模型 欧式看涨期权 特征函数 傅立叶反变换
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 244-247
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F803.9
• 字数: 1659字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.006

摘要

本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	李红	福州大学管理学院	11	43	4.0	6.0