基于实际波动率的组合选择实证研究

• 作者: 刘瑞花 马玉林
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 实际波动率 组合选择 ARFIMA
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 162-171
• 页数: 10页
• 分类号: F2
• 字数: 5841字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.011

摘要

本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验,得出结论:若以周作为组合持有期,则不论何种收益预测方法,基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益;基于实际波动率的ARFIMA法在组合选择的各种方法中是最优的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马玉林		12	93	7.0	9.0