基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略

• 作者: 廖菁 彭建春 江辉 苏健
• 来源期刊: 继电器
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 竞价策略 风险价值 条件风险价值
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 电力市场
• 页码范围: 30-34,43
• 页数: 6页
• 分类号: TM73
• 字数: 4883字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3415.2007.11.008

摘要

在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失.竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题.借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险.仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭建春	湖南大学电气与信息工程学院	123	2928	29.0	50.0
2	江辉	湖南大学电气与信息工程学院	35	883	16.0	29.0
3	廖菁	湖南大学电气与信息工程学院	2	45	2.0	2.0
4	苏健	湖南大学电气与信息工程学院	2	45	2.0	2.0