跳-扩散模型下的再装期权定价

• 作者: 杜雪樵 王献东
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 对数正态分布 鞅方法 再装期权
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 276-282
• 页数: 7页
• 分类号: O212.6
• 字数: 2856字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.011

摘要

本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学理学院	55	492	14.0	19.0
2	王献东	合肥工业大学理学院	1	13	1.0	1.0