中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析

• 作者: 周应恒 邹林刚
• 来源期刊: 农业技术经济
• 学科: 经济
• 关键词: VAR VECM 大豆期货 价格关系 定价权
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 55-62
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 6597字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-6370.2007.01.007

摘要

本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析.结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限.我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏"话语权".

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周应恒	南京农业大学经济管理学院	244	3793	31.0	52.0
2	邹林刚	南京农业大学经济管理学院	4	171	2.0	4.0