无投机假设思想及其应用

• 作者: 张海永
• 来源期刊: 重庆科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 无投机 贴现因子 期货价格 浮动利率债券 期权费
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数理研究与应用
• 页码范围: 122-125
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1980.2007.01.040

摘要

提出了无投机假设思想并用数理公式加以表述,运用这个假设思想可以巧妙地避开构建复杂的套利组合,来完成对期货合约定价公式、0现值公式及期货合约价值公式的证明.不仅如此,无投机假设思想还可以拓展到浮动利率债券价格和不支付红利股票的看涨期权或看跌期权的期权费的确定,通过具体实例详细叙述了无投机假设思想在这些领域中的应用.最后总结出无投机假设思想可以不利用无套利假设均衡理论,从一个新的角度论证浮动利率债券价格和上述衍生证券的价格公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张海永		7	43	3.0	6.0