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摘要:
价格稳定机制作为市场特征的一部分,对于流动性有着重要的影响.通过对收益进行调整,将涨跌幅导致的流动性风险整合在风险度量VaR框架中.对比调整前后的离位点数目、VaR值等评估涨跌停限制对流动性风险的影响,并对考虑涨跌幅限制下的VaR计算方法选择、BIS资本乘数设置等进行讨论.结果表明,涨跌幅限制确实产生了流动性风险,支持VaR的估计过程中需要考虑涨跌停限制的影响.
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文献信息
篇名 市场交易机制导致的流动性风险——考虑涨跌停制度产生的流动性风险
来源期刊 系统管理学报 学科 经济
关键词 流动性风险 涨跌幅限制 VaR BIS资本乘数
年,卷(期) 2007,(6) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 622-627
页数 6页 分类号 F830.9
字数 6424字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王春峰 天津大学管理学院 233 5479 37.0 68.0
2 梁崴 天津大学管理学院 11 83 5.0 9.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
流动性风险
涨跌幅限制
VaR
BIS资本乘数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
双月刊
1005-2542
31-1977/N
大16开
上海市华山路1954号
1992
chi
出版文献量(篇)
2475
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45592
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
英文译名:the Teaching and Research Award Program for Outstanding Young Teachers in Higher Education Institutions of MOE
官方网址:http://www.moe.edu.cn/
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导