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市场交易机制导致的流动性风险——考虑涨跌停制度产生的流动性风险
市场交易机制导致的流动性风险——考虑涨跌停制度产生的流动性风险
作者:
房振明
梁崴
王春峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
流动性风险
涨跌幅限制
VaR
BIS资本乘数
摘要:
价格稳定机制作为市场特征的一部分,对于流动性有着重要的影响.通过对收益进行调整,将涨跌幅导致的流动性风险整合在风险度量VaR框架中.对比调整前后的离位点数目、VaR值等评估涨跌停限制对流动性风险的影响,并对考虑涨跌幅限制下的VaR计算方法选择、BIS资本乘数设置等进行讨论.结果表明,涨跌幅限制确实产生了流动性风险,支持VaR的估计过程中需要考虑涨跌停限制的影响.
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文献信息
篇名
市场交易机制导致的流动性风险——考虑涨跌停制度产生的流动性风险
来源期刊
系统管理学报
学科
经济
关键词
流动性风险
涨跌幅限制
VaR
BIS资本乘数
年,卷(期)
2007,(6)
所属期刊栏目
学术论文
研究方向
页码范围
622-627
页数
6页
分类号
F830.9
字数
6424字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.008
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
王春峰
天津大学管理学院
233
5479
37.0
68.0
2
梁崴
天津大学管理学院
11
83
5.0
9.0
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系统管理学报
主办单位:
上海交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-2542
CN:
31-1977/N
开本:
大16开
出版地:
上海市华山路1954号
邮发代号:
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2475
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45592
相关基金
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英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
英文译名:
the Teaching and Research Award Program for Outstanding Young Teachers in Higher Education Institutions of MOE
官方网址:
http://www.moe.edu.cn/
项目类型:
学科类型:
期刊文献
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