参考点效应理论应用于巨灾债券定价的研究

• 作者: 杨凯 齐中英
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 巨灾保险 巨灾债券 行为金融理论 参考点效应
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 理论与方法
• 页码范围: 141-148,156
• 页数: 9页
• 分类号: F842.6
• 字数: 8223字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2007.11.020

摘要

现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的.本文认为,应综合运用标准金融理论与行为金融理论对巨灾债券定价加以研究,尤其要重视参考点效应理论的运用.本文就巨灾债券定价研究范式、参考点效应理论在巨灾债券定价研究中的运用、巨灾债券定价过程中参考价格的形成展开分析,希望本文的工作能有助于相关研究的开展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨凯	哈尔滨工业大学管理学院	17	267	9.0	16.0
2	齐中英	哈尔滨工业大学管理学院	145	2384	23.0	42.0