谁是赢者?——上证180指数股票的赢者输者效应实证检验

• 作者: 刘驰 秦学志
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 行为金融 反应过度 反应不足
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 612-617
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 3127字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.006

摘要

在回顾相关文献的基础上,选取了相应的实证检验方法,并针对乘积法计算累积收益率提出了简化算法.采用沪市2002-07～2005-09的月收益数据,着重对上证180指数股票进行了赢者输者效应检验,从而排除规模因素的影响,得出与沪市A股市场基本一致的结论:上证180指数股票普遍反应不足,仍有升值潜力.对投资者而言,采用相应的惯性投资策略,具有很好的投资价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦学志	大连理工大学管理学院	88	1016	17.0	28.0
2	刘驰	大连理工大学管理学院	1	6	1.0	1.0