发电商多交易策略的有效前沿分析(一)模型的建立

• 作者: 倪以信 冯冬涵 甘德强 钟金
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 多交易策略 发电商 风险管理 有效前沿 数学优化 电力市场
• 年，卷（期）: 2007,（13）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 29-35
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 7038字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.13.006

摘要

电力系统和电力市场特殊的技术性约束和结构性约束,使得电力市场中发电商的策略组合可行集与资本市场中投资者的策略组合可行集存在显著差异,而现有的研究对这些差异没有进行系统的探讨,这给发电商多交易策略研究成果应用于实际的发电商决策造成了困难.文中针对目前研究存在的不足,以有效前沿为分析工具,着重探讨电力系统和电力市场的技术性约束和结构性约束对发电商多交易策略可行集的影响,得到了发电商多交易策略有效前沿的形状不同于一般投资市场有效前沿的结论.从理论上阐明了发电商多交易决策中考虑电力市场特殊约束的重要性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘德强	浙江大学电气工程学院	142	5336	36.0	69.0
2	倪以信	香港大学电机电子工程学系	111	7310	49.0	83.0
4	钟金	香港大学电机电子工程学系	14	505	7.0	14.0
7	冯冬涵	浙江大学电气工程学院	6	103	6.0	6.0