上证指数的分形特征分析

• 作者: 史安娜 曹广喜
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 随机游走 Hurst指数 长记忆性 分形
• 年，卷（期）: 2007,（12）
• 所属期刊栏目: 资本市场研究
• 页码范围: 44-46
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 字数: 5432字
• 语种: 中文

摘要

文章首先运用游程检验、Kolmogorov-Smirnov检验,分别对1992年1月2日到2005年12月3日样本区间内的上证指数序列和上证指数收益率序列的随机性和是否服从正态分布进行了检验,然后用稳健的R/S分析对它们的分形特征进行了深入探讨.证明了我国上海证券市场具有显著的长记忆分形特征,并有16个月左右的平均循环长度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史安娜	河海大学商学院	108	893	16.0	24.0
2	曹广喜	河海大学商学院	11	163	6.0	11.0