应用接触过程构造股票价格模型

• 作者: 季美峰 王军
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票价格 接触过程 停时 临界值
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 77-80
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3501字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2007.06.020

摘要

引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	季美峰	北京交通大学理学院	4	12	1.0	3.0