不完全信息下竞争对于投资期权价值的影响

• 作者: 扈文秀 马建飞
• 来源期刊: 西安理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资 实物期权 不完全信息
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 215-219
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4314字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4710.2007.02.024

摘要

讨论了竞争者为不完全信息时的投资时机决策准则,建立了不对称多人博弈下的Stackelberg模型和Cournot模型,求出在这两种均衡下的投资期权定价方法,并比较了不同的均衡下竞争对于企业投资期权的影响.结果表明,竞争者对于企业投资期权价值的影响程度,与最终产品市场形成的均衡类型密切相关.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	扈文秀	西安理工大学工商管理学院	133	1538	21.0	34.0
2	马建飞	西安理工大学工商管理学院	3	15	2.0	3.0