多维波动模型的因果关系分析

• 作者: 张维 杜子平
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 因果关系 GARCH模型 SV模型
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 156-159
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3160字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.02.011

摘要

在Comte等关于二阶(非)因果关系的基础上,探讨了FF-GARCH模型、(G)O-GARCH模型、Hadamard乘积GARCH模型的波动(非)因果关系条件,为更好理解所得结论,给出了二维情况下的表达.同时,对多维SV模型也进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张维	天津大学管理学院	205	7274	42.0	80.0
2	杜子平	天津大学管理学院	103	528	12.0	18.0