推广的半绝对离差和动态投资组合选择

• 作者: 邓飞其 郭福华
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Semi A.D ESAD 动态投资组合 有效前沿
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 446-451
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O224
• 字数: 4928字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2007.03.002

摘要

在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了以推广的半绝对离差(Extended Semi-Absolute Deviation;ESAD)度量风险的动态均值-ESAD投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略和均值-ESAD有效前沿的解析表达式.同时,与动态均值-方差模型作了比较分析.最后,结合实例说明了模型的求解方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓飞其	华南理工大学系统工程研究所	210	1726	23.0	30.0
2	郭福华	华南理工大学系统工程研究所	4	19	3.0	4.0