高频金融数据的两种波动率计算方法比较

• 作者: 张世英 李胜歌
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融数据 已实现双幂次变差 已实现波动 稳健性 有效性
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 426-431,436
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 4718字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.04.015

摘要

高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法.针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	李胜歌	天津大学管理学院	6	146	6.0	6.0