高维扩散过程扩散系数估计的中偏差

• 作者: 彭惠明
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 大偏差 中偏差 平方变差过程 扩散过程
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 页码范围: 847-854
• 页数: 8页
• 分类号: O175.29
• 字数: 2858字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2007.05.010

摘要

本文考虑高维扩散过程的大偏差.对于高维扩散过程dX(t)=σ(t)dB(t),(其中σ(t)未知),我们讨论其平方变差过程[X]t=∫to(σσ*)(s)ds的估计Qnt(X):=[nt]∑k=0(Xk/n-X(k-1)/n)(Xk/n-X(k-1)/n)*的大偏差及中偏差.通过利用G(a)rtner-Ellis定理,得到了上述估计在固定时刻t=1时的中偏差;同时通过计算其对数矩生成函数的Fenchel-Legendre变换,得到其速率函数的显式表达.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭惠明	中国地质大学数理学院	3	0	0.0	0.0