证券组合投资决策:系统思考和实验设计

• 作者: 任敬喜 张嗣瀛 高齐圣
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合投资 效用函数 系统思维 配方均匀设计
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 457-459
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2683字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.04.021

摘要

以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小.进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理论角度探讨才有可能解决本质问题.最后,应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法.该方法可用于优化阶段求解,同样也可用于金融产品的设计阶段.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高齐圣	青岛大学复杂性科学研究所	106	1308	21.0	31.0
2	张嗣瀛	青岛大学复杂性科学研究所	47	1127	19.0	32.0
3	任敬喜	青岛大学复杂性科学研究所	7	99	5.0	7.0