随机利率下离散时间风险模型的若干递推公式

• 作者: 王丽霞 陈芳
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 随机利率 盈余 最大盈余 赤字
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2278字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2007.04.003

摘要

对于利率为独立同分布,保费及理赔支付时间为离散时间的两种风险模型进行了研究,得到两种模型破产前盈余、破产时赤字及破产前最大盈余的联合分布的递推公式,并由此导出了这两种模型的破产概率及破产前最大盈余分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王丽霞	安徽大学数学与计算科学学院	31	64	4.0	6.0
2	陈芳	安徽大学数学与计算科学学院	48	136	6.0	9.0