基于期权博弈理论的发电投资决策

• 作者: 文福拴 许诺 黄民翔
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 发电投资 决策 期权博弈 报价上限 电力市场
• 年，卷（期）: 2007,（14）
• 所属期刊栏目: 运行可靠性与广域安全防御
• 页码范围: 25-30,42
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 8734字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.14.005

摘要

电力工业的市场化改革为发电投资决策带来了更多的不确定因素,也引起了风险.另一方面,其他发电公司的投资策略也会对所研究的发电公司投资收益产生影响.因此,发电公司在制定将来的投资决策时,除了要考虑不确定性因素外,还需要分析其他发电公司的投资行为.基于期权博弈理论,构造了电力市场环境下发电投资决策的一种新的方法框架.在假定发电投资者进行投资决策时所面对的不确定性因素主要来自于负荷增长、同时考虑了其他发电投资者的投资行为的情况下,发展了基于期权博弈理论的发电投资的数学模型和求解方法.最后,用仿真算例说明了所提出的方法的基本特征,并在此基础上,分析了允许的发电公司报价上限对发电投资决策的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文福拴	浙江大学电力经济与信息化研究所	253	8223	44.0	84.0
5	黄民翔	浙江大学电力经济与信息化研究所	128	2876	30.0	48.0
6	许诺	浙江大学电力经济与信息化研究所	11	386	8.0	11.0