保险合同费率的计算:从期权的角度分析

• 作者: 黄建兵
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 财产保险 费率
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 309-312,322
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 2956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2007.03.014

摘要

应用期权方法计算保险合同的费率,与传统的精算方法相比,从供需的均衡出发,考虑了保险市场、资本市场以及政府税收等因素,对保险合同应用金融理论进行定价.利用我国保险公司的实际数据进行实证分析,结果表明,我国财产保险公司的费率明显高于公平费率,具有较大的利润.最后总结了应用期权定价模型对于保险合同费率进行计算所存在的限制与不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄建兵	复旦大学管理学院	11	181	7.0	11.0