改进的Atlas模型下市场的稳定分布

• 作者: 钟玉聪
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机投资组合理论 Atlas模型 渐近稳定性 稳定分布 投资组合的渐近增长率
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 193-208
• 页数: 16页
• 分类号: O211.63
• 字数: 9844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2007.02.001

摘要

Atlas模型在随机投资组合理论中有广泛的应用,但它的假定具有一定的局限性.我们对该模型进行了改进,证明了满足改进的Atlas模型的市场是渐进稳定的;在改进的Atlas模型下我们得到了市场稳定分布的确定性等价近似以及不同投资组合的渐近增长率与渐近超额增长率,这些结果与Atlas模型的类似结果相比有很大的优点;同时我们使用中国股票市场的交易数据对资本的稳定分布以及某些投资组合的长期平均增长率进行了实证研究,对比市场平均资本分布以及Atlas模型的相应结果,我们改进的Atlas模型在实证上比Atlas模型具有更好的适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟玉聪	中国科学院数学与系统科学研究院	1	1	1.0	1.0