分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟

• 作者: 何传江 姚梅 车韧
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: CEV模型 蒙特卡罗模拟 有效市场假说 分形市场假说
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 建筑·管理工程
• 页码范围: 148-151
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3622字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2007.11.034

摘要

基于分形市场假说,提出了分形CEV模型,扩展了传统的CEV模型,并导出了服从该模型的期权定价方程.同时,为了克服定价方程难以求出解析解的困难,提供了一种采用差分思想的蒙特卡罗模拟方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何传江	重庆大学数理学院	55	842	17.0	26.0
2	车韧	重庆大学数理学院	2	14	2.0	2.0
3	姚梅	重庆大学数理学院	2	13	2.0	2.0