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摘要:
文章运用EGARCH-t模型对1997年7月21日到2003年10月21日的上证B股指数以2001年2月19日为界分为开放前和开放后两期进行了实证研究.结果显示B股市场的风险结构发生了不可忽略的变化,B股市场中的信息冲击对外国投资者的影响在对国内居民正式开放之后有变弱的趋势.
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文献信息
篇名 上海B股市场风险结构变化的实证分析
来源期刊 生产力研究 学科 经济
关键词 上海B股市场 EGARCH-t 风险结构
年,卷(期) 2007,(22) 所属期刊栏目 资本市场研究
研究方向 页码范围 54-55
页数 2页 分类号 F832.5
字数 2639字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 夏庆 中国人民解放军军事经济学院基础部 15 59 4.0 7.0
2 张琼 中国人民解放军军事经济学院基础部 30 43 5.0 6.0
3 刘正新 中国人民解放军军事经济学院基础部 3 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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1995(1)
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2002(1)
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2007(0)
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研究主题发展历程
节点文献
上海B股市场
EGARCH-t
风险结构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生产力研究
月刊
1004-2768
14-1145/F
16开
山西省太原市水西关街26号(山西经济日报社6层)
22-102
1986
chi
出版文献量(篇)
17598
总下载数(次)
48
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