上海B股市场风险结构变化的实证分析

• 作者: 刘正新 夏庆 张琼
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 上海B股市场 EGARCH-t 风险结构
• 年，卷（期）: 2007,（22）
• 所属期刊栏目: 资本市场研究
• 页码范围: 54-55
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5
• 字数: 2639字
• 语种: 中文

摘要

文章运用EGARCH-t模型对1997年7月21日到2003年10月21日的上证B股指数以2001年2月19日为界分为开放前和开放后两期进行了实证研究.结果显示B股市场的风险结构发生了不可忽略的变化,B股市场中的信息冲击对外国投资者的影响在对国内居民正式开放之后有变弱的趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏庆	中国人民解放军军事经济学院基础部	15	59	4.0	7.0
2	张琼	中国人民解放军军事经济学院基础部	30	43	5.0	6.0
3	刘正新	中国人民解放军军事经济学院基础部	3	2	1.0	1.0