标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价

• 作者: 赵佃立
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式未定权益,多维分数布朗运动 泊松过程 红利
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 386-391
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 3129字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2007.02.026

摘要

文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵佃立	上海理工大学理学院	10	65	3.0	8.0