基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟

• 作者: 李其德 王军
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 收益率 Ising模型 自相关系数 平均场理论
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 81-83,87
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2929字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2007.06.021

摘要

根据统计物理中的Ising模型和极限理论,研究证券市场中股票价格的统计规律.通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征,模型很好的刻画了现实证券市场中股票收益率分布的宽尾现象、长记忆性,以及累积分布中尾部收益的指数递减现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	李其德	北京交通大学理学院	2	9	2.0	2.0