资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法

• 作者: 应益荣 詹炜
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula-EVT方法 期望损失 蒙特卡罗模拟 后向检验
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 602-606
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4060字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.004

摘要

针对金融市场中资产收益的非正态分布以及资产组合中风险资产的非线性相关现象,以EVT描述资产组合中各风险资产收益的边缘分布,以Copula方法描述风险资产之间的相关结构,运用蒙特卡罗模拟方法对资产组合的风险进行研究,并使用后向检验的方法证实了Copula-EVT方法在尾部分析上优于传统的风险研究方法.在此基础上,计算了资产组合的ES风险测度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应益荣	上海大学国际工商管理学院	17	149	7.0	12.0
2	詹炜	上海大学国际工商管理学院	1	33	1.0	1.0