投资回报具有随机变量的风险模型

• 作者: 房厚庆 朱亚萍 杨善兵
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松风险模型 破产概率 随机投资回报 积分方程 期望惩罚函数
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2191字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2007.03.002

摘要

推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善兵	盐城工学院基础部	15	26	2.0	4.0
2	朱亚萍	盐城工学院基础部	16	9	2.0	2.0
3	房厚庆	江苏大学理学院	7	3	1.0	1.0