发电商多交易策略的有效前沿分析(二)算法的实现

• 作者: 倪以信 冯冬涵 甘德强 钟金
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 多交易策略 发电商 风险管理 有效前沿 数学优化 电力市场
• 年，卷（期）: 2007,（14）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 31-37,42
• 页数: 8页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 6294字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.14.006

摘要

在电力市场环境下,合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险,提高收益.文中针对发电商多交易策略(GMTS)研究中发电商风险一收益权衡参数难以确定的困难,提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案,并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究,提出了一种实用的求解算法,通过基于实际电力市场数据的算例测试了该方法的有效性和计算速度.模型分析和仿真结果表明,基于有效前沿的GMTS适用范围广,建模灵活,算法可靠,计算时间和计算精度便于控制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘德强	浙江大学电气工程学院	142	5336	36.0	69.0
2	倪以信	香港大学电机电子工程学系	111	7310	49.0	83.0
4	钟金	香港大学电机电子工程学系	14	505	7.0	14.0
7	冯冬涵	浙江大学电气工程学院	6	103	6.0	6.0