基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型

• 作者: 邓太杏 龙海明
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 模型 价值分析 贷款定价 信用迁移矩阵 风险价值
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: F830.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2007.02.021

摘要

建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率、风险价值和经济资本等参数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙海明	湖南大学金融学院	98	803	13.0	25.0
2	邓太杏	湖南大学金融学院	4	103	2.0	4.0